基于宏观管理下的时间序列模型货币供应量趋势分析  

作　　者：孙一丹[1] 唐煜祥 

机构地区：[1]北京林业大学 [2]中央民族大学,北京100083

出　　处：《管理观察》2014年第22期71-73,共3页Management Observer

摘　　要：本文选取2000-2004年的12个月的货币供应量为研究对象,利用SPSS软件对其进行时间序列模型分析及趋势预测。通过模型的时序图、自相关图及偏自相关图,得到时间数据的显著趋势性,继而采用二阶差分对其进行平稳性处理,从而得到可用ARIMA模型拟合的平稳性时序。进而依次对模型进行参数估计、白噪声检验和序列预测,得到货币供应量历年的数据值及对应预测值的时序图。结果表明,ARIMA模型的拟合效果较好,对货币供应量的趋势预测具有一定的参考价值。

关 键 词：货币供应量 时间序列 ARIMA模型 白噪声检验 预测 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]