自回归条件异方差模型ARCH/GARCH及MATLAB实现  

作　　者：陶爽[1] 

机构地区：[1]武汉大学数学与统计学院,湖北武汉430072

出　　处：《硅谷》2014年第16期105-107,共3页

摘　　要：文章主要介绍ARCH/GARCH模型的基本原理、主要特点和重要扩展,结合2012年1月至2014年6月上证指数序列,阐述了应用MATLAB进行金融时间序列分析、建模、预测的方法和过程。

关 键 词：时间序列分析 ARCH GARCH MATLAB 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]