基于均值-二阶矩分析方法的投资组合方法  

作　　者：黄薏舟[1] 文平[2] 

机构地区：[1]新疆财经大学金融学院,乌鲁木齐830012 [2]常州工学院理学院,江苏常州213022

出　　处：《统计与决策》2014年第21期76-79,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71201024)

摘　　要：由于方差作为风险度量的不合理性,文章提出了用关于某一常数的二阶矩度量风险的思想,并在此基础上利用均值-二阶矩分析方法建立起了基于该方法的投资组合理论。因为投资者投资成本、预期收益等的不同,投资者对同一投资的风险评估会不相同,所以构建的投资有效集也不相同,即投资者的最优投资组合不仅在投资比率上不同而且在投资构成上也有所不同。这些结果从理论上解释了人们在投资决策中的行为。

关 键 词：均值 方差 二阶矩 投资组合 

分 类 号：F224.3[经济管理—国民经济]