沪深300指数期货投机风险经验研究  

作　　者：刘心[1] 李淑敏[1] 丁海峰[1] 

机构地区：[1]东北财经大学数学与数量经济学院,辽宁大连116025

出　　处：《财经问题研究》2014年第11期74-78,共5页Research On Financial and Economic Issues

基　　金：辽宁省社会科学规划基金项目"辽宁省环境经济系统问题的实证研究--基于物质流与数据包络分析模型"(L13DJY065);辽宁省高等学校人文社会科学重点研究基地专项项目"融资融券交易对我国股市波动性;流动性影响的实证研究"(ZJ2014049)

摘　　要：投机者是期货市场一类重要的投资者,价格波动风险是投机者面临的主要风险。本文选取沪深300指数期货正式上市以来的真实交易数据,利用基于蒙特卡洛模拟的VAR方法研究沪深300指数期货市场的投机者面临的价格波动风险,以期能为投资者提供借鉴。

关 键 词：沪深300指数期货 投机风险 蒙特卡洛模拟 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]