丁海峰

作品数：2被引量：1H指数：1
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供职机构：东北财经大学数学与数量经济学院更多>>
发文主题：沪深300指数期货蒙特卡洛模拟投机风险GED分布风险实证分析更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《财经问题研究》《大连海事大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：辽宁省社会科学规划基金辽宁省教育厅人文社会科学研究项目更多>>
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沪深300指数期货投机风险经验研究被引量：1
《财经问题研究》2014年第11期74-78,共5页刘心 李淑敏 丁海峰 
辽宁省社会科学规划基金项目"辽宁省环境经济系统问题的实证研究--基于物质流与数据包络分析模型"(L13DJY065);辽宁省高等学校人文社会科学重点研究基地专项项目"融资融券交易对我国股市波动性;流动性影响的实证研究"(ZJ2014049)
投机者是期货市场一类重要的投资者,价格波动风险是投机者面临的主要风险。本文选取沪深300指数期货正式上市以来的真实交易数据,利用基于蒙特卡洛模拟的VAR方法研究沪深300指数期货市场的投机者面临的价格波动风险,以期能为投资者提供...
关键词：沪深300指数期货 投机风险 蒙特卡洛模拟 
沪深300指数期货套期保值风险实证分析
《大连海事大学学报（社会科学版）》2012年第6期15-19,共5页刘心 丁海峰 
辽宁省教育厅人文社会科学研究项目(W2011109);辽宁省社会科学规划基金项目(L11DJY048)
套期保值是期货的重要功能之一,套期保值者是期货市场中一类重要的投资者,套期保值者主要面临的是基差风险。选取沪深300指数期货正式上市以来的真实交易数据,利用基于GED分布下的GARCH-VaR方法研究沪深300指数期货市场的套期保值者面...
关键词：沪深300指数期货 基差风险 GED分布 GARCH模型 VaR 
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