沪深300指数期货套期保值风险实证分析  

作　　者：刘心[1] 丁海峰[1] 

机构地区：[1]东北财经大学数学与数量经济学院,辽宁大连116025

出　　处：《大连海事大学学报（社会科学版）》2012年第6期15-19,共5页Journal of Dalian Maritime University(Social Science Edition)

基　　金：辽宁省教育厅人文社会科学研究项目(W2011109);辽宁省社会科学规划基金项目(L11DJY048)

摘　　要：套期保值是期货的重要功能之一,套期保值者是期货市场中一类重要的投资者,套期保值者主要面临的是基差风险。选取沪深300指数期货正式上市以来的真实交易数据,利用基于GED分布下的GARCH-VaR方法研究沪深300指数期货市场的套期保值者面临的基差风险,以期为期货市场中套期保值者提供借鉴。

关 键 词：沪深300指数期货 基差风险 GED分布 GARCH模型 VaR 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]