基于粒子滤波的中国经济周期预测  

作　　者：刘静一[1] 张甜[2] 

机构地区：[1]郑州大学商学院,郑州450001 [2]华中科技大学经济学院,武汉430074

出　　处：《统计与决策》2014年第19期125-128,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71171090)

摘　　要：为了准确地刻画中国经济周期的特征,文章运用正则化辅助粒子滤波方法估计了一个状态转移概率具有随机时变性的区制转移状态空间模型。研究表明,中国经济周期具有区制转移、经济波动及振幅的非对称性,并且区制转移概率具有显著的随机时变性;与非随机时变转移概率的模型相比,具有随机时变转移概率的模型对经济增长率的预测更为准确。

关 键 词：粒子滤波 经济周期 区制转移 非对称性 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]