资产投资组合风险损失服从weibull分布下的VaR度量  

作　　者：李凯[1] 

机构地区：[1]兰州大学数学与统计学院

出　　处：《中国经贸》2014年第16期140-140,共1页China Global Business

摘　　要：VaR作为度量风险管理的工具，几乎可以用到与市场风险有关的整个金融领域，准确有效地度量和运用VaR对金融管理显得尤为重要。一般情况下我们假设风险损失率服从Normal分布，但现实中大量实例证明金融资产或衍生品的收益损失分布呈现出尖峰厚尾的特性，不能很好的拟合Normal分布。本文选用weibull分布去拟合收益损失率，该分布能更好的度量资产投资组合风险损失下的VaR。

关 键 词：投资组合 风险管理 WEIBULL分布 VAR度量 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]