VAR度量

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股票投资组合的风险价值度VaR度量与实证分析——基于GARCH模型
《支点》2024年第S01期64-66,共3页刘欣鑫 
本文从所选股票2018年8月20日至2023年5月30日的日收益率出发,通过收益率分析及投资边界确定,得出最优投资组合。并以此为基础,利用MATLAB的金融工具分析箱并结合经济统计与计量经济学,建立GARCH模型,对最优投资组合进行建模与预测并进...
关键词：时间序列分析 GARCH模型 MATLAB 风险价值度(VaR) 
APARCH-PET模型的VaR度量
《统计学与应用》2022年第6期1564-1573,共10页徐慧颖 魏正元 何青霞 杨洁 
本文提出了一种包含PES的正Edgeworth截断分布(PET),给出了APARCH-PET模型的VaR表达式,研究了APARCH-PET与经典模型的数据拟合效果。选用上证主板招商银行股票数据进行实证分析,结果表明:PET分布在拟合资产收益率数据的尾部特征时更具优...
关键词：EDGEWORTH展开 APARCH模型 VAR 
基于Copula聚类模型股票市场VaR度量被引量：1
《合作经济与科技》2022年第1期70-71,共2页刘明成 
对股票分组引入聚类分析,通过对股票收益率的分析完成中央汇金投资机构所持有的20支股票的聚类,建立t-Copula聚类-VaR模型,得出各置信度下的VaR值,且计算出的VaR通过Kupiec似然比检验,由此避免金融产品自身属性对Copula分组-VaR模型的影...
关键词：COPULA K-均值聚类 VAR 蒙特卡洛模拟 
个股的风险价值度VaR度量与实证分析——基于GARCH模型及历史模拟法被引量：2
《中国管理信息化》2021年第13期151-153,共3页熊齐扬 
VaR作为发展较为完善的金融风险管理工具,因其简洁、综合、实用等特点目前被全球主要银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险测量方法之一。本文运用GARCH模型和历史模拟法分别对个股(洛阳钼业)的VaR值进行计算,并将VaR值与每...
关键词：风险价值度(VaR) 波动率 GARCH模型 历史模拟法 Kupiec返回检验 
基于广义已实现测度的中国股市波动预测与VaR度量被引量：3
《系统科学与数学》2021年第3期653-666,共14页白娟娟 师荣蓉 
国家社科基金重点项目(19AJL010);陕西省软科学一般项目(2020KRM212);陕西省教育厅智库项目(20JT067)资助课题。
基于上证综合指数和深证成份指数,文章将广义已实现测度引入ARFIMA-Realized GARCH模型,同时考虑已实现方差、已实现极差、已实现双幂次变差和已实现极差双幂次变差,比较不同已实现测度下模型的波动率预测能力和VaR度量效果.实证结果表...
关键词：ARFIMA-Realized GARCH模型 已实现测度 波动率预测 VAR度量 
碳金融交易市场风险的VaR度量与防控——基于中国五所碳排放权交易所的分析被引量：18
《西安财经大学学报》2020年第3期120-128,共9页宋敏 辛强 贺易楠 
国家社会科学基金项目(15XJL005);陕西省教育厅科研计划项目——哲学社会科学重点研究基地项目(18JZ031);中国(西安)丝绸之路研究院重点课题(2017SZ05)。
文章借鉴国内外相关的研究经验,分析国内外碳金融交易市场发展现状,探究我国碳金融交易市场存在的风险。通过选取中国碳金融市场的五所碳排放权交易所的每日碳交易数据作为研究对象,运用GARCH(1,1)模型分别计算五所交易所在不同置信水...
关键词：碳排放 碳金融交易 市场风险度量 市场风险防控 
基于扩散过程核权r阶幂变差瞬时波动率估计的VaR度量
《统计学与应用》2019年第6期909-921,共13页苏嘉炜 韦睿心 刘懿瑶 
国家自然科学基金(11461009);广西研究生教育创新项目(XYCSZ2017075)。
在金融市场中,收益率序列的波动性往往与金融资产的风险挂钩。因此,VaR作为被普遍认可且有广泛应用的资产风险度量指标,在利用参数法对其进行计算时,波动率是其中重要的输入变量。本文在对数收益率服从随机扩散过程这一假设下,利用r (r ...
关键词：VAR 瞬时波动率 随机扩散模型 
基于动态D藤Copula的CoVaR度量被引量：6
《金融监管研究》2019年第8期50-64,共15页刘慧敏 付英姿 许东旭 
国家自然科学基金项目“含有缺失的散度偏大计数数据的有限混合建模研究”(11201200)和“具有复杂结构的几类计数数据模型的变量选择”(11561035)的资助
本文将传统CoVaR理论推广到高维情形,分别采用了两类动态D藤Copula模型,即随机自回归模型(SCAR)和广义自回归得分模型(GAS),对我国上证行业指数中五个典型行业指数间的风险溢出效应和上证金融系统的系统性风险进行了评估。研究结果表明...
关键词：系统性风险 高维CoVaR Copula函数对 动态D藤 
基于半参数CARE模型的金融市场VaR度量被引量：2
《统计与信息论坛》2019年第4期19-24,共6页胡宗义 李毅 万闯 唐建阳 
教育部规划基金项目<绿色发展中能源环境政策效应的动态CGE研究>(17YJA790030);湖南省研究生科研创新项目<绿色发展政策实施效果跟踪及评估研究>(CX2018B157)
以CAViaR模型为基础,结合Expectile模型,构建半参数CARE模型,度量金融市场的在值风险。选取2003年1月3日至2015年12月31日上证综合指数与深圳成份指数为研究对象,分别采用半参数CARE模型与GARCH模型刻画VaR的波动情况,并运用几类常返检...
关键词：Expectile 半参数CARE模型 VAR 风险度量 常返检验 
基于Bootstrap中位数—方差估计方法的改进EM算法的VaR度量及实证被引量：1
《现代商业》2018年第24期164-165,共2页谢婉婷 谷伟 
本文首先介绍了VaR值计算的历史模拟法和方差—协方差方法,并提出了基于Bootstrap重抽样技术的改进EM算法的VaR值计算方法。该方法将Bootstrap非参数方法得到的中位数和方差估计作为EM算法的初始值,同时将EM算法权重估计值赋权于Bootst...
关键词：VaR值估计 Bootstrap估计 EM算法 Monte CARLO模拟 
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