非负约束条件下组合证券投资决策的遗传算法  

A Study on Portfolio Investment Decision under Nonnegative Constraints by Genetic Algorithms

作　　者：白先春[1] 

机构地区：[1]南京经济学院统计系,江苏南京210003

出　　处：《运筹与管理》2001年第2期110-113,共4页Operations Research and Management Science

摘　　要：本文讨论了在非负约束条件下实现预期投资收益率的组合证券投资遗传算法 ,并将该算法应用于一个六元证券组合的投资问题。In this paper, we use genetic algorithms to solve the problem of portfolio invesment with expected rate of return under the condition of nonnegative constraints, and apply this algorithm to a six portfolio investment problem.

关 键 词：非负约束 组合证券 风险 投资决策 遗传算法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] O242.23[理学—计算数学]