外汇欧式期权定价与对冲  

作　　者：郑兆顺[1] 

机构地区：[1]濮阳职业技术学院,河南濮阳457000

出　　处：《濮阳职业技术学院学报》2014年第6期133-135,共3页Journal of Puyang Vocational and Technical College

摘　　要：经典的Black-Scholes模型基于随机微分方程理论,利用概率工具,为欧式期权进行定价和对冲提供了方法,在其基础上稍作改进,就可以解决外汇欧式期权的定价和对冲问题,给出具体的定价公式以及出于对冲目的所需要持有的资产组合。

关 键 词：外汇欧式期权 定价 对冲 BLACK-SCHOLES模型 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]