一类状态受限的随机延迟最优控制问题的最大值原理  

Maximum principle for one kind of stochastic delay optimal control problem with state constraint

作　　者：张峰[1] 

机构地区：[1]山东财经大学数学与数量经济学院,济南250014

出　　处：《中国科学：数学》2015年第1期53-64,共12页Scientia Sinica：Mathematica

基　　金：国家自然科学基金(批准号:11201268;11371228;11471192和11301298)资助项目

摘　　要：本文考虑一类状态受限的随机延迟最优控制问题,其中控制域为凸集且扩散项系数中含有控制变量.控制域可以是无界集合.用最大值原理方法建立了最优控制满足的必要条件.也给出了充分最优性条件,从而有助于找到最优控制.This paper is concerned with one kind of stochastic delay optimal control problem with state constraint, in which the control domain is convex and the control variable can enter the diffusion coeficient.Besides, the control domain is allowed to be unbounded. Necessary condition in the form of maximum principle is established. Suficient optimality condition is also given, which can help to find optimal controls.

关 键 词：最优控制 随机微分延迟方程 状态限制 最大值原理 

分 类 号：O232[理学—运筹学与控制论]