基于信息融合的多层次多因素客户洗钱风险综合评估研究  

作　　者：张成虎[1] 李霖魁 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院

出　　处：《湖南社会科学》2015年第1期116-121,共6页Social Sciences in Hunan

基　　金：国家自然科学基金"基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究"(70771087);教育部社会科学规划项目"我国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究"(12YJA790184);国家社科规划基金项目"互联网金融信用风险的动态识别;评价与防范研究"(14BJY194)

摘　　要：有效的客户洗钱风险评估体系是金融机构全面落实风险为本监管思想、合理利用反洗钱监管资源、有效打击洗钱行为的基础。文章选取金融机构中企业客户的多项核心交易属性作为信息源,借助专家评估系统和新型聚类离群点算法对信息源进行洗钱风险分析与量化,以量化结果为证据源,建立了基于D-S证据理论的客户洗钱风险综合评估模型。通过采用某省企业的外汇交易数据对本模型进行了实证检验,研究结果表明该模型能够较为全面、准确的评估客户的综合洗钱风险。

关 键 词：反洗钱 信息融合 聚类离群点算法 D-S证据理论 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]