基于小样本的安全第一投资组合优化模型  

Safety First Portfolio Optimization Model Based on Small Size Samples

作　　者：杨扬[1] 哈明虎[1] 

机构地区：[1]河北大学管理学院,河北保定071002

出　　处：《河北大学学报（哲学社会科学版）》2015年第1期116-119,共4页Journal of Hebei University(Philosophy and Social Science)

基　　金：国家自然科学基金(No.61073121;No.60773062);河北省自然科学基金(No.F2012402037)

摘　　要：为了解决小样本情况下安全第一投资组合选择问题,将结构风险最小化原则引入投资组合选择过程中。根据结构风险最小化原则的直接实现,构建了含有范数约束的安全第一投资组合优化模型,并研究了模型参数的选取方法。实验结果验证了本模型的有效性。In order to deal with the portfolio selection problems based on a safety first criterion with small size samples ,the structural risk minimization principle is introduced into portfolio selection .According to the direct implementation of structural risk minimization principle , a portfolio optimization model with a norm constraint is established ,and the parameter selection in the model is analyzed .The results of experiments demonstrate the effectiveness of the proposed model .

关 键 词：小样本 结构风险最小化原则 投资组合选择 安全第一 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]