EV自回归模型的一个相合估计  

Consistent Estimates of Autoregressive Error-in-variables

作　　者：魏蕴波[1] 宇世航[1] 张水胜[1] 

机构地区：[1]齐齐哈尔大学理学院,黑龙江齐齐哈尔161006

出　　处：《数学的实践与认识》2015年第4期299-304,共6页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：黑龙江省应用技术研究与开发计划项目(GC13D305);齐齐哈尔大学青年教师科研启动支持计划项目(2012k-M30)

摘　　要：考虑带有测量误差的自回归模型,在不对替代变量和真实变量之间的关系做任何模型假设的情况下,借助核实数据,给出未知参数的一个基于核实与替代两方面信息的最小二乘估计量,并证得该估计量是相合估计.In this paper, we address the estimation of the parameters in autoregressive models in the presence of function measurement errors. We first develop a parameter esti- mation method with the help of validation data, this estimation method does not depend on functional form and the distribution of the measurement error. The proposed estimator is proved to be consistent.

关 键 词：自回归模型 核实数据 相合估计 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]