B-S期权定价模型为公司股票和债权定价  

作　　者：傅虹[1] 

机构地区：[1]福州大学

出　　处：《商》2015年第1期196-196,186,共2页Business

摘　　要：著名的布莱克-舒尔斯期权定价模型成功为期权这一最复杂的衍生金融工具定价,他的提出最早可追溯到1973年,由美国芝加哥大学教授费雪·布莱克和梅隆·舒尔斯合作发表的《期权与公司负债定价》一文,这一难题的攻克引起了强烈的反响。随着期权理论的逐步发展,人们意识到生活中很多事物或者交易可以被转换为期权的思想。本文即将公司股票和债券视为基于公司资产的期权,从而利用B-S模型为公司股票和债券定价。

关 键 词：B—S定价模型 看涨期权 看跌期权 看涨-看跌平价理论 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]