Poisson自回归模型的平稳性检验  

Stationarity Test for Poisson Autoregressive Model

作　　者：赵志文[1] 毕利[1] 张美丽[2] 

机构地区：[1]吉林师范大学数学学院,吉林四平136000 [2]海军大连舰艇学院基础部,辽宁大连116000

出　　处：《吉林大学学报（理学版）》2015年第2期235-240,共6页Journal of Jilin University:Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(批准号:J0630104;11201313;11301037);教育部人文社科项目(批准号:11YZAJH125);吉林省社会科学基金(批准号:2012B115);吉林省科技发展计划项目青年基金(批准号:201201082)

摘　　要：利用经验似然方法研究Poisson自回归模型的平稳性检验问题,通过构造相关检验的经验似然比检验统计量,在零假设下获得了检验统计量的极限分布,并通过Monte Carlo数值模拟考察该检验方法的有限样本特征.We studied the stationarity test problem for Poisson autoregressive model using the empirical likelihood method.The empirical likelihood ratio statistic was established and its limiting distribution was obtained under null hypothesis.The finite sample property was also examined through Monte Carlo simulations.

关 键 词：Poisson自回归 经验似然 最小二乘 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]