常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程的Gerber-Shiu函数问题  

The Gerber- Shiu Function Problems of Ruin in a Generalized Erlang( n) Risk Process Perturbed by Diffusion with Constant Interest

作　　者：王健[1] 王传玉[1] 胡莎娜 

机构地区：[1]安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000

出　　处：《延安大学学报（自然科学版）》2015年第1期3-6,共4页Journal of Yan'an University：Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金项目(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)

摘　　要：在常利率环境条件下研究在带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的Gerber-Shiu函数问题。在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件。We consider the Gerber- Shiu function in a generalized Erlang（ n） risk process perturbed by diffusion with a constant interest under a dividend barrier strategy. Under such a strategy,Integro- differential equations with certain boundary conditions for the moment generating functions and the Gerber- Shiu function are derived.

关 键 词：常利率 广义Erlang(n)风险模型 GERBER-SHIU函数 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]