美国灾害保险期货期权风险中性定价的鞅方法探究  

American Catastrophe Pricing Research of Insurance Futures Options with Risk Neutral Pricing Method

作　　者：陈婷婷[1] 王玉文[1] 

机构地区：[1]哈尔滨师范大学

出　　处：《哈尔滨师范大学自然科学学报》2015年第2期9-11,共3页Natural Science Journal of Harbin Normal University

基　　金：黑龙江省自然科学基金项目资助(A201106)

摘　　要：在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的鞅方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.This article is to study European call insurance futures and options pricing problem on the basis of considering the price of continuous conditions, geometric average insurance futures. Use of risk neutral pricing method, Finally, it will obtain the continuous case, the geometric average European call insurance futures and options pricing.

关 键 词：保险期货 期货期权 风险中性 鞅方法 

分 类 号：O29[理学—应用数学]