非平稳到达的非标准风险模型的破产概率  

Ruin Probabilities with Non-Stationary Arrivals for the Non-Standard Risk Model

作　　者：胡莎娜 王传玉[1] 王健[1] 

机构地区：[1]安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000

出　　处：《盐城工学院学报（自然科学版）》2015年第1期16-19,74,共5页Journal of Yancheng Institute of Technology:Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金项目(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)

摘　　要：考虑一种非标准风险模型,模型中假设风险过程是非平稳到达的,在负相依场合下,当索赔次数满足大偏差原理时,获得了索赔额分布服从ERV下有限水平和无限水平的破产概率渐进表达式。This paper considered a non-standard risk model,in which it was assumed that claims are negative dependent and the risk processes is non-stationary arrival.We obtain the asymptotic expression of claims that obeys ruin probability in finite level and infinite level under ERV distributions when claim satisfies the large deviation principle.

关 键 词：风险模型 破产概率 ERV 非平稳过程 负相依 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]