我国农产品期货市场风险与收益关系—基于EGARCH-M模型  

作　　者：张国光[1] 

机构地区：[1]福州大学数学与计算机科学院数学系

出　　处：《商情》2015年第9期61-61,41,共2页

摘　　要：选取了国内五种农产品期货指数：硬麦期货指数、棉花期货指数、白糖期货指数、豆油期货指数以及玉米期货指数，在以条件方差形式作为风险测度的前提下，利用EGARCH-M模型和残差的广义误差分布假设（GED）对上述金属期货品种的收益与风险关系进行实证分析。

关 键 词：风险与收益 农产品期货 EGARCH-M 广义误差分布 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]