检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]吉林财经大学
出 处:《统计与管理》2015年第4期51-52,共2页Statistics and Management
摘 要:随着改革开放政策的不断深入,计划经济向市场经济成功转型,使得我国经济水平有了明显提高。在特殊的国情下,要想研究金融风险中市场风险的测量控制问题,股票市场必然成为首选目标。本文对上海证券交易所自2007年12月20日至2014年3月10日共1501个交易日的每日对数收益率进行实证分析,通过建立相关GARCH模型计算股票市场的Va R风险测量值,结果表明,在股市相对稳定时期,GARCH模型能够较为准确地反映上海证券交易所的股票市场风险。
正在载入数据...
正在载入数据...
正在载入数据...
正在载入数据...
正在载入数据...
正在载入数据...
正在载入数据...
正在链接到云南高校图书馆文献保障联盟下载...
云南高校图书馆联盟文献共享服务平台 版权所有©
您的IP:216.73.216.222