我国股票市场风险测量的实证研究——以上证指数为例  被引量:1

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作  者:安佳[1] 王伟蘅 陈晓玉[1] 

机构地区:[1]吉林财经大学

出  处:《统计与管理》2015年第4期51-52,共2页Statistics and Management

摘  要:随着改革开放政策的不断深入,计划经济向市场经济成功转型,使得我国经济水平有了明显提高。在特殊的国情下,要想研究金融风险中市场风险的测量控制问题,股票市场必然成为首选目标。本文对上海证券交易所自2007年12月20日至2014年3月10日共1501个交易日的每日对数收益率进行实证分析,通过建立相关GARCH模型计算股票市场的Va R风险测量值,结果表明,在股市相对稳定时期,GARCH模型能够较为准确地反映上海证券交易所的股票市场风险。

关 键 词:股票市场 风险测量 VAR法 GARCH模型 

分 类 号:F830.9[经济管理—金融学]

 

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