多险种复合广义齐次Poisson过程的破产概率  

作　　者：杨忻怡[1] 王志福[1] 张拓[1] 

机构地区：[1]渤海大学数理学院,辽宁锦州121013

出　　处：《中国科技纵横》2015年第10期254-255,共2页China Science & Technology Overview

摘　　要：破产概率的计算是精算破产理论的经典问题，对当前保险经营风险的度量有重要的理论意义和参考价值。由于保险公司规模的不断扩大，用单一的风险模型来描述风险过程存在局限性。本文建立了复合广义齐次Possion过程的风险模型，并对其索赔过程的性质进行了研究，讨论了此模型的破产概率从而求出Lundberg上界和破产概率的一般表达式。

关 键 词：多险种风险模型 破产概率 POISSON过程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]