非时齐扩散模型中扩散系数的局部估计  

Local Estimation of the Diffusion Coefficient for Time-Inhomogeneous Diffusion Models

作　　者：王继霞[1] 肖庆宪[2] 

机构地区：[1]河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007 [2]上海理工大学管理学院,上海200093

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2015年第2期332-344,共13页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金(11171221;11471104);河南省高校科技创新团队(14IRTSTHN023);上海市一流学科(系统科学)(XTKX2012)资助

摘　　要：基于非时齐扩散模型的离散观测样本,利用局部近似的方法,构造了扩散系数的局部估计量,并证明了估计量的强相合性和渐近正态性.Based on discretely observed sample of the time-inhomogeneous diffusion models, the local estimation of the diffusion coefficient is proposed by using local approximate method. Furthermore, we verify the strong consistency and asymptotic normality of the local estimation proposed.

关 键 词：非时齐扩散模型 扩散系数 局部估计 强相合性 渐近正态性 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]