一类积分函数的性质  

Property about a class of functions with integration

作　　者：刘晓鹏[1] 刘坤会[2] 

机构地区：[1]北京印刷学院基础部,北京102600 [2]北京交通大学理学院,北京100044

出　　处：《北京交通大学学报》2015年第3期114-121,共8页JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

基　　金：国家自然科学基金资助项目(19671004)

摘　　要：研究了一类积分函数的性质,这类积分函数产生于几何布朗运动型脉冲随机控制问题或其推广,它与脉冲随机控制模型的值函数有相当的联系,在脉冲随机控制模型最佳控制存在性的研究中起着重要的作用.This paper researches the property about a class of functions with integration. This kind of functions with integration originates in the impulse stochastic control problem of a geometric Brownian motion or in its generalization. It has deep relation with the value function of impulse stochastic control model,and plays an important role in the researches on the existence of optimal control about impulse stochastic control model.

关 键 词：积分函数 脉冲随机控制 几何布朗运动 变分方程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]