基于区间数的证券投资组合模糊优化模型  

Interval Number-based Portfolio Investment Fuzzy Optimization Model

作　　者：孙冲[1] 侯为波[1] 

机构地区：[1]淮北师范大学数学科学学院,安徽淮北235000

出　　处：《淮北师范大学学报（自然科学版）》2015年第3期1-4,共4页Journal of Huaibei Normal University：Natural Sciences

基　　金：安徽省社科规划重点委托项目(AHSKW2010D05)

摘　　要：文章提出证券组合投资的多目标区间数线性规划问题,研究基于区间数建立的模糊优化模型.从投资者角度考虑不同参数下的有效投资方案,使投资过程更接近于实际情况,更具有柔性.The paper presents a multi-objective interval number linear programming model about the portfolio investment.The fuzzy optimization model based on interval number is given.The effective scheme based on the different parameters is considered by the investor.Therefore, the investment process is more closer and flexible to the real condition.

关 键 词：证券投资组合 线性规划 区间数 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]