孙冲

作品数：3被引量：4H指数：1
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供职机构：北京科技大学天津学院基础部更多>>
发文主题：区间数组合选择模型投资组合数对证券投资更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《延边大学学报（自然科学版）》《淮北师范大学学报（自然科学版）》《时代金融》更多>>
所获基金：安徽省社科规划项目更多>>
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天津市金融发展与经济增长相关性研究被引量：1
《时代金融》2017年第21期149-150,共2页孙敏 孙冲 
本文选用2001年~2015年的时间序列数据,运用Eviews7.2对天津市金融发展水平与经济增长的关系进行了量化研究,探究结果表明:天津市金融发展与经济增长呈双向互动关系,即天津市经济增长可以引起金融业发展的变动,而金融业的发展也可以使...
关键词：金融发展 经济增长 天津市 时间序列模型 脉冲响应函数 
基于模糊数对证券投资组合选择模型有效前沿的动态分析被引量：3
《延边大学学报（自然科学版）》2017年第2期154-157,共4页孙冲 侯为波 孙敏 
针对金融市场的不确定性,利用区间数以及Copula函数的性质,建立了在Copula-CVaR约束下的投资组合模糊选择模型.利用几何方法构造了投资选择区间,从投资者的角度考虑了不同参数下的有效投资策略,使投资过程更接近于实际情况.
关键词：区间数 投资组合 几何方法 
基于区间数的证券投资组合模糊优化模型被引量：1
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2015年第3期1-4,共4页孙冲 侯为波 
安徽省社科规划重点委托项目(AHSKW2010D05)
文章提出证券组合投资的多目标区间数线性规划问题,研究基于区间数建立的模糊优化模型.从投资者角度考虑不同参数下的有效投资方案,使投资过程更接近于实际情况,更具有柔性.
关键词：证券投资组合 线性规划 区间数 
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