基于不同基本面模型的Alpha套利组合  

作　　者：曾玉婷[1] 张鹏[1] 

机构地区：[1]武汉科技大学管理学院

出　　处：《财会通讯（中）》2015年第11期3-4,共2页Communication of Finance and Accounting

基　　金：国家自然科学基金项目"动态规划的求解方法及其在多阶段投资组合中应用研究"(项目编号:71271161);教育部人文社科研究项目(项目编号:09YJC630182);湖北省自然科学基金项目(项目编号:2010CDB03304);湖北省社会科学基金项目(项目编号:2011LJ078)阶段性研究成果

摘　　要：本文以沪深300指数和成分股作为研究对象,基于三种不同的基本面模型选股策略,利用股指期货的对冲套利规避beta风险以获得Alpha超额收益。结果表明:不同的基本面选股会产生不同的超额收益,并在此基础上给出投资者投资策略的建议。

关 键 词：基本面模型 股指期货 ALPHA 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]