一类双险种时间盈余风险模型的破产概率  

Ruin probability for a time-surplus risk model with two-type–risk insurance

作　　者：夏梓祥[1] 李江奇[2] 高鑫[1] 何树红[3] 张立敏[1] 

机构地区：[1]云南农业大学基础与信息工程学院,云南昆明650201 [2]昆明学院城乡建设与工程管理学院,云南昆明650214 [3]云南大学经济学院,云南昆明650091

出　　处：《云南民族大学学报（自然科学版）》2016年第1期57-60,共4页Journal of Yunnan Minzu University:Natural Sciences Edition

基　　金：国家自然科学基金(31160363);云南省教育厅基金(2014Y210)

摘　　要：研究了理赔额达到某一值时理赔次数服从Poisson过程的双险种时间盈余风险模型,并求出该模型的调节系数、破产概率以及破产概率上界.This paper studies a time - surplus risk model with two - type - risk insurance, where the number of claims is subject to a Poisson process when the claim amount reaches a certain value, and calculates the adjustment coefficient, the ruin probability and its upper bound for the model.

关 键 词：时间盈余风险模型 双险种 POISSON过程 调节系数 破产概率 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]