中国股票市场是弱式有效的吗  

作　　者：昝昕[1] 

机构地区：[1]山西财经大学财政金融学院,山西太原030006

出　　处：《全国商情》2016年第6期67-68,共2页

摘　　要：股票市场的效率一直是监管机构和参与者各方关注的问题。关于我国股票市场是否进入弱式有效阶段的争议也在持续不断。本文运用时间序列分析的方法,建立一阶自回归模型,对2005.1.7-2015.12.31上海证券交易所综合指数(上证A股)每周百分比收益进行了序列相关性检验,经过实证检验,认为近十年来我国股票市场是弱式有效的。

关 键 词：中国股市 弱式有效 自回归模型序列相关性检验 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]