沪深300指数日收益率随机波动模型实证研究  

作　　者：吴家春[1] 

机构地区：[1]西南财经大学统计学院,成都611130

出　　处：《东方企业文化》2011年第5X期265-265,共1页Oriental Enterprise Culture

摘　　要：本文利用SV-MT、杠杆SV两种随机波动模型实证分析了2009年7月1日至2010年9月30日间沪深300指数日收益率的波动性。实证比较发现,杠杆SV模型拟合效果最好。其结果表明,沪深300指数收益率具有尖峰厚尾特性,波动存在不对称性,但存在明显的杠杆效应。

关 键 词：沪深300指数 随机波动模型 MCMC 吉布斯抽样 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51