商业银行汇率风险VaR的测算  

作　　者：胡益军[1] 

机构地区：[1]南京财经大学,南京210046

出　　处：《东方企业文化》2012年第A07期208-208,共1页Oriental Enterprise Culture

摘　　要：一、VaR模型的概述1.VaR模型的概念VaR准确定义为:某一置信度下,某资产未来某段时期可能产生的最大损失,用数学公式写成:P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下:P—资产价值损失大于可能损失上限的概率,;ΔP—某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额;VaR—给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限;

关 键 词：VAR 在险价值 最大损失 损失额 汇率风险 持有期 置信水平 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 数学公式 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.6