分数阶Brown运动驱动的带跳随机微分方程的随机最大值原理  

Stochastic Maximum Principle for Stochastic Differential Equations Driven by Fractional Brownian Motion with Jumps

作　　者：贾秀利[1] 关丽红[2] 汤宇[1] 

机构地区：[1]吉林工商学院基础部,长春130507 [2]长春大学理学院,长春130022

出　　处：《吉林大学学报（理学版）》2016年第3期521-523,共3页Journal of Jilin University:Science Edition

基　　金：吉林省教育厅"十二五"科学技术研究项目(批准号:吉教科合字[2013]第505号)

摘　　要：利用经典的变分法,考虑分数阶Brown运动驱动的带跳随机微分方程的最优控制问题,得到了该控制问题的随机最大值原理,其相应的伴随方程为一类分数阶Brown运动驱动的倒向随机微分方程.Using classical variation method,we studied stochastic optimal control problem for stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion with jumps and got stochastic maximum principle for the optimal control problem.The corresponding adjoint equations are shown to satisfy backward stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion with jumps.

关 键 词：分数阶Brown运动 跳扩散 随机微分方程 随机最大值原理 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]