人工神经网络算法在基金评级中的应用研究  

作　　者：刘泽[1,2] 

机构地区：[1]西安建筑科技大学理学院,陕西西安710055 [2]西安领军教育集团,陕西西安710049

出　　处：《金融理论与教学》2016年第4期50-53,共4页Finance Theory and Teaching

摘　　要：运用人工神经网络算法,对招商证券基金评级结果的质量进行了检验。选取两套仅包含四个基本变量的评价指标体系,运用人工神经网络算法,通过改变训练次数、隐含层节点数等参数变量,用测试样本得到了两套评价指标下的预测准确度。对比发现,两套简易指标对五星级基金和三星级基金的预测准确率较高,可实现五星级和三星级基金的有效分类预测,同时表明净值增长率、涨幅标准差等收益和风险指标在基金评级中具有关键作用。但是,两套指标对四星级基金的预测准确度较低,后续研究需进一步对指标进行优化。

关 键 词：人工神经网络 神经网络 基金评级 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]