不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似  

Numerical Approximation of Butterfly Option Price with Uncertain Volatility Model

作　　者：刘春洋[1] 韩月才[1] 吕显瑞[1] 

机构地区：[1]吉林大学数学学院,长春130012

出　　处：《吉林大学学报（理学版）》2016年第5期994-1000,共7页Journal of Jilin University:Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(批准号:11371169)

摘　　要：用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式,并证明了数值近似迭代格式的稳定性.We gave an iterative scheme for the numerical solution of butterfly option price by the implicit difference method,and proved the stability of numerical approximate iterative scheme.

关 键 词：蝶式期权 不确定波动率 非线性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]