刘春洋

作品数：2被引量：2H指数：1
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发文主题：波动率模型BLACK-SCHOLESNBL保费期权价格更多>>
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不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似被引量：1
《吉林大学学报（理学版）》2016年第5期994-1000,共7页刘春洋 韩月才 吕显瑞 
国家自然科学基金(批准号:11371169)
用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式,并证明了数值近似迭代格式的稳定性.
关键词：蝶式期权 不确定波动率 非线性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程 
熵平衡损失下的信度保费被引量：1
《吉林大学学报（理学版）》2015年第5期925-929,共5页盛丹姝 王德辉 黄开银 刘春洋 
国家自然科学基金(批准号:11271155)
通过引入具有非对称性的平衡损失函数,给出在该损失函数下的信度保费和最优信度保费及信度因子的非参数估计,并通过随机模拟验证了所给方法的可行性.结果表明,这种新的非对称损失函数比对称损失函数能更好地衡量风险,更公平地索取保费.
关键词：非对称损失函数 最优线性保费 信度因子 信度保费 
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