求解一类投资组合问题的半光滑Newton法  

A Semi-smooth Newton's Method for Solving the Portfolio Problem

作　　者：郑华[1] 姚智丽 周洁[1] 

机构地区：[1]韶关学院数学与统计学院,广东韶关512005

出　　处：《韶关学院学报》2016年第8期4-6,共3页Journal of Shaoguan University

基　　金：韶关学院科研项目(SY2014KJ01);韶关学院大学生创新创业训练项目(201610576017)

摘　　要：给出求解一类投资组合问题的半光滑Newton法,并对算法进行收敛性分析,数值例子表明新方法的高效率.A semi-smooth Newton＇s method for solving the portfolio problem is established. The convergence analysis is given. Numerical example shows that the new method is efficient.

关 键 词：投资组合问题 半光滑Newton法 线性互补问题 

分 类 号：O151.21[理学—数学]