基于ARIMA模型的短期股票价格预测  

作　　者：吴玉霞[1,2] 温欣[3] 

机构地区：[1]河北金融学院河北省科技金融重点实验室,河北保定071051 [2]财政部财政科学研究所博士后流动站,北京100142 [3]南京财经大学经济学院,南京210023

出　　处：《统计与决策》2016年第23期83-86,共4页Statistics & Decision

摘　　要：文章选取"华泰证券"250期的股票收盘价作为时间序列实证分析数据,通过建立ARIMA模型对创业板市场股票价格变动的规律和趋势进行了预测。实证结果表明,该模型短期动态、静态预测效果较好,可以为投资者和企业在进行相关决策时提供有益参考。

关 键 词：时间序列分析 股票价格预测 创业板 ARIMA模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]