基于ARMA-GARCH模型的股票价格分析及预测  

作　　者：钟骐 

机构地区：[1]北京工商大学理学院,北京100048

出　　处：《中国市场》2017年第1期68-69,75,共3页China Market

摘　　要：文章基于潍柴动力2014年7月1日至2015年3月26日180个交易日的收盘价数据,通过R软件建立模型,对3月最后三个交易日的收盘价进行预测,预测值与真实值非常接近,能够为有关该只股票的决策提供一定的帮助。

关 键 词：股票价格预测 ARMA模型 GARCH模型 条件异方差 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51