基于效用最大化的投资组合模型  

作　　者：武可栋 韦增欣[1] 

机构地区：[1]广西大学数学与信息科学学院,南宁530004

出　　处：《中国管理信息化》2017年第1期119-122,共4页China Management Informationization

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11161003)

摘　　要：效用是投资者确定投资策略的一个很重要指标,由此有了效用最大化投资组合模型。本文根据均值-半方差模型对均值-方差模型修正的思想,建立了修正后的效用最大化投资组合模型。使用二次规划的一种求解方法——积极集法,对模型进行了求解。实证分析表明,修正后的模型可以为投资者提供有效的投资策略。

关 键 词：效用最大化 投资组合 积极集法 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] F224