可转换债券市场的风险度量——基于GARCH模型的VaR方差—协方差模型分析  

作　　者：胡鹏[1] 王渊[1] 

机构地区：[1]中央财经大学,北京100081

出　　处：《全国商情》2016年第33期66-66,共1页

摘　　要：可转换债券是我国债券市场的重要组成部分,研究其风险状况对我国证券市场的发展具有比较重要的意义。本文使用了基于GARCH模型的VaR方差—协方差模型分析了可转换债券市场的风险状况,其研究结果表明,我国债券市场存在相对较大的风险。

关 键 词：VAR GARCH模型 可转换债券 市场风险 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]