混合离散分布信息下的全局分布鲁棒问题  

Globalized Distributionally Robust Optimizaiton Problem with Mixture Discrete Distribution Information

作　　者：丁可伟[1] 马会强[2] 刘玲伶[3] 

机构地区：[1]西南民族大学预科教育学院,四川成都610041 [2]西南民族大学经济学院,四川成都610041 [3]西南石油大学理学院,四川成都610500

出　　处：《四川师范大学学报（自然科学版）》2017年第3期334-339,共6页Journal of Sichuan Normal University（Natural Science）

基　　金：四川省教育厅科研基金(16ZB0080);中央高校基本科研业务费专项项目(2014NZYQN49)

摘　　要：针对分布鲁棒问题的保守性,利用凸分析中的理论研究了一类混合离散分布信息下的全局分布鲁棒问题的等价形式.当只有概率分布是不确定变量时,得到了相应全局分布鲁棒优化问题的易计算的确定问题;当样本值与概率分布均不确定时,得到其全局分布鲁棒优化问题的等价确定形式.For the conservation of the solution of robust optimization problem,we consider a class of globalized distributionally robust optimization problem under mixture discrete distribution infformation by the convex analysis.When probability vector is uncertain,we get the explicit and computationally tractable problem for globalized distributionally robust optimization problem.When samples and their probabilities are both uncertain,we present an explicit problem for globalized distributionally robust optimization problem.

关 键 词：全局鲁棒问题 分布鲁棒 共轭函数 支撑函数 

分 类 号：O221[理学—运筹学与控制论]