混合再保险下的破产概率和投资决策  

作　　者：李兴玉 罗守贵[1] 

机构地区：[1]上海交通大学安泰经济与管理学院,上海200030

出　　处：《统计与决策》2017年第18期59-62,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71372105);国家社会科学基金重大项目(12&ZD026);上海社会科学院全球城市发展战略研究创新型智库成果(20140621);上海市软科学基金课题(15692180400)

摘　　要：经典破产理论自问世以来就一直备受统计学家和相关数学家重视。文章以经典破产理论为基础,将比例再保险和超额赔款再保险纳入考量,并以强度累积的COX过程取代齐次Possion过程,构造与风险态度有关的投资函数,再根据鞅方法得到与投资谨慎性有关的破产概率。采用数值模拟的方法得出与投资谨慎性有关的结论。

关 键 词：混合再保险 鞅方法 破产概率 

分 类 号：F840[经济管理—保险]