基于随机利息力ARCH模型下的递减非均衡给付定期寿险  

The Decreasing Term Life Insurance Based on Stochastic Interest Rate of the ARCH Model

作　　者：刘凌晨[1,2] 李婷 段白鸽[4] 

机构地区：[1]山西财经大学统计学院,山西太原030006 [2]复旦大学人口与发展政策研究中心,上海200433 [3]山西大学商务学院,山西太原030031 [4]复旦大学经济学院,上海200433

出　　处：《系统工程》2017年第4期51-55,共5页Systems Engineering

基　　金：国家自然科学基金重大项目(71490735);国家自然科学基金青年项目(71401041);国家社会科学基金一般项目(17BSH049);山西财经大学青年科研基金资助项目(QN-2017002)

摘　　要：基于随机利息力自回归条件异方差ARCH模型,推导出了n年递减非均衡给付定期寿险的均衡保费公式、责任准备金计提公式和风险计算公式,对人寿保险精算实务的风险防范与管理具有理论意义和现实价值。This paper focuses the decreasing term life insurance based on stochastic interest rate of ARCH model,deduces the premium formula,reserve formula and risk prediction formula of decreasing death insurance for n years.This research has theoretical significance and practical value for the risk management actuarial practice.

关 键 词：随机利息力 ARCH模型 递减定期寿险 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]