基于均值-方差模型的我国企业年金基金海外投资研究  

作　　者：李昕梦 王凯妮 

机构地区：[1]山东财经大学保险学院

出　　处：《上海保险》2017年第12期33-36,共4页Shanghai Insurance Monthly

摘　　要：我国企业年金基金进行市场化运营以来,始终被封锁于国门之内,由于投资范围的局限,非市场风险一直未得到充分分散。本研究利用国内外债券市场和股票市场的投资工具,充分考虑风险偏好与政府设定投资限制等因素对海外投资份额的影响,通过马克维茨的均值-方差模型模拟出不同投资限额和风险偏好下的最优投资比例,论证企业年金基金可以通过海外投资获得更多的多样化效益,并在剖析宏观经济形势的基础上,结合实证结果,

关 键 词：均值-方差模型 企业年金基金 海外投资 投资研究 最优投资比例 宏观经济形势 风险偏好 市场化运营 

分 类 号：F842.6[经济管理—保险]