最优投资比例

作品数：20被引量：60H指数：4
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基于均值-方差模型的我国企业年金基金海外投资研究
《上海保险》2017年第12期33-36,共4页李昕梦 王凯妮 
我国企业年金基金进行市场化运营以来,始终被封锁于国门之内,由于投资范围的局限,非市场风险一直未得到充分分散。本研究利用国内外债券市场和股票市场的投资工具,充分考虑风险偏好与政府设定投资限制等因素对海外投资份额的影响,通过...
关键词：均值-方差模型 企业年金基金 海外投资 投资研究 最优投资比例 宏观经济形势 风险偏好 市场化运营 
基于推广凯利公式的家庭投资策略研究
《现代商业》2016年第12期187-189,共3页常江 吴新亚 李文龙 
随着家庭可支配收入的增加,如何对家庭的财富进行资产组合并且尽量降低组合风险成为每一个家庭所面临的问题。本文在股票资产收益呈正态分布的假设下,通过采用推广到连续时间下凯利模型确定资产比例的思想,对家庭资产进行配置,并运用遗...
关键词：家庭投资组合 凯利策略 遗传算法 最优投资比例 
保险公司的最优投资比例研究
《云南师范大学学报（自然科学版）》2015年第2期56-61,共6页雷丹 王源昌 张芬 
国家自然科学基金资助项目(71163046)
将随机利率模型引入保险公司的最优投资比例研究中,建立并求解了相应的HJB方程.解出了在效用函数为指数函数时的保险公司最优投资比例,并把结果与常利率模型下的最优投资比例进行比较,证实了考虑利率的随机性更加适合现实投资环境.
关键词：随机利率 随机最优控制 最优投资比例 
基于股价服从对数正态分布的凯利投资策略被引量：4
《经济数学》2013年第3期40-45,共6页陆士杰 杨朝军 
基于集中投资策略的思想,把股票价格服从对数正态分布与凯利优化模型相结合,使其能更好地运用于股票投资实践中,推导出投资者个股投资的资产配置比例与投资者对个股投资收益率和标准差预测值之间的数学关系,从而实现最快财富增长速率的...
关键词：凯利优化模型 对数正态分布 最优投资比例 财富增长速率 
农村基础设施最优投资比例研究被引量：1
《西安建筑科技大学学报（自然科学版）》2012年第6期865-869,共5页胡云香 李慧民 赛云秀 田卫 
陕西省建设厅专项计划项目-农村基础设施技术规范
确定合理的投资比例是优化农村基础设施投资结构,确保农村基础设施建设顺利进行的基础.将Markowitz均值方差模型应用于农村基础设施投资,建立农村基础设施最优投资比例模型,寻求整体收益最大时各类农村基础设施的最优投资比例.考虑农村...
关键词：农村基础设施 最优投资比例 均值-方差模型 模糊多目标规划 
中国保险资金最优投资比例的实证分析
《华中农业大学学报（社会科学版）》2011年第6期103-107,共5页张梦露 
如何以更优的比例去投资于各种资产是保险资金运用的首要问题。选用考虑承保风险的投资比例模型,实证估算结果显示,我国保险资金在银行存款、国债投资、金融债投资、企业债投资、证券投资基金以及股票的最优投资比例分别为9.23%,11.06%,...
关键词：保险资金 银行存款 国债投资 金融债投资 企业债投资 证券投资 最优投资比例 
带相依布朗运动风险模型的最优投资比例问题
《赣南师范学院学报》2010年第6期24-27,共4页龚海院 严水仙 黄飞菲 
本文研究带相依布朗运动风险模型的最优投资比例问题.保险公司的盈余由两个相依的扩散过程构成,其盈余投入到金融市场.在Black-scholes风险市场环境下,保险公司的盈余分为两部分,一部分投入到风险市场,另一部分投入到无风险市场.本文通...
关键词：最优投资比例 破产概率 HJB方程 
厂商污染治理投资的最优控制策略被引量：3
《系统管理学报》2010年第6期710-712,共3页周朝民 李寿德 顾孟迪 尹海涛 
国家自然科学基金项目(70873084);上海哲学社会科学规划课题(2010BJB018)
把厂商投资分为污染治理投资和生产投资,建立了以厂商价值最大化为目标函数的模型,并应用最优控制理论和方法,分析了厂商最优投资比例和最优投资量问题。研究结论表明,两类资本的最优投入比例相等,这意味着厂商在投入决策时,两类资本的...
关键词：污染治理投资 最优投资比例 最优投资量 
保险公司资产组合与最优投资比例研究被引量：17
《保险研究》2010年第12期60-67,共8页王俊 王东 
对外经济贸易大学国家"211工程"重点学科建设项目"WTO与中国金融安全与风险防范(项目号:73000010)";对外经济贸易大学"企业风险管理"学术创新团队;"211工程"三期建设项目
保险公司收益主要来源于承保利润和投资收益,其中承保利润受政策变动、市场条件等外部环境的影响较大,而投资收益则更多地取决于保险公司的投资能力,因此保险公司如何构建资产组合、如何确定最优投资比例就是获取投资收益最大化的重要...
关键词：保险资金 资产组合 最优投资比例 差异系数模型 
我国寿险资金最优投资比例实证研究
《保险职业学院学报》2010年第2期5-8,共4页施建祥 张盈盈 
随着寿险行业竞争的日趋激烈,承保利润的不断下降,使得寿险投资的重要性愈加凸显,投资利润已成为寿险业的主要利润来源。本文以寿险资金的投资比例优化为研究内容,应用现代投资组合理论,构建寿险资金的投资比例优化模型,运用模型和数据...
关键词：寿险投资 投资组合模型 最优比例 
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