龚海院

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供职机构：海南师范大学数学与统计学院更多>>
发文主题：HJB方程相依最优投资比例破产概率风险资产更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《九江学院学报（自然科学版）》更多>>
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带扰动风险资产的风险模型最优投资问题研究
《九江学院学报（自然科学版）》2013年第1期44-46,53,共4页樊涛 伍亚魁 龚海院 
本文研究了部分投资风险模型的最优投资问题,保险公司盈余由两个扩散过程组成,其盈余投入到金融市场,一部分投入到风险市场股票市场,一部分投入到无风险市场证劵市场,本文通过相应的HJB方程,并用Laplace变化求出最优通解.
关键词：风险模型 最优投资比 HJB方程 
带相依布朗运动风险模型的最优投资比例问题
《赣南师范学院学报》2010年第6期24-27,共4页龚海院 严水仙 黄飞菲 
本文研究带相依布朗运动风险模型的最优投资比例问题.保险公司的盈余由两个相依的扩散过程构成,其盈余投入到金融市场.在Black-scholes风险市场环境下,保险公司的盈余分为两部分,一部分投入到风险市场,另一部分投入到无风险市场.本文通...
关键词：最优投资比例 破产概率 HJB方程 
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