张芬

作品数：3被引量：3H指数：1
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供职机构：云南师范大学数学学院更多>>
发文主题：随机最优控制最优再保险再保险策略鞍点非自治更多>>
发文领域：经济管理理学生物学更多>>
发文期刊：《云南师范大学学报（自然科学版）》《云南民族大学学报（自然科学版）》更多>>
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保险公司的最优投资和再保险策略被引量：2
《云南民族大学学报（自然科学版）》2015年第6期492-495,共4页雷丹 王源昌 张芬 
国家自然科学基金(71163046);云南师范大学研究生科研创新基金
基于扩散模型,研究了保险公司的最优投资和再保险策略.运用随机最优控制理论,建立了目标函数为保险公司财富期望效用最大的HJB方程并求解.最后还对得到的解进行数值模拟,分析了各个参数对最优策略的影响.
关键词：随机最优控制 最优投资 最优再保险 
保险公司的最优投资比例研究
《云南师范大学学报（自然科学版）》2015年第2期56-61,共6页雷丹 王源昌 张芬 
国家自然科学基金资助项目(71163046)
将随机利率模型引入保险公司的最优投资比例研究中,建立并求解了相应的HJB方程.解出了在效用函数为指数函数时的保险公司最优投资比例,并把结果与常利率模型下的最优投资比例进行比较,证实了考虑利率的随机性更加适合现实投资环境.
关键词：随机利率 随机最优控制 最优投资比例 
非自治的二人微分博弈被引量：1
《云南师范大学学报（自然科学版）》2014年第6期8-13,共6页张芬 王源昌 雷丹 
国家自然科学基金资助项目(71163046)
基于最优控制理论刻画二人微分博弈.首先,引进最优控制的状态方程和性能指标;其次,利用(DGP)τ定义微分博弈状态方程和性能指标,并用双极值原理得到最优控制对的显示表达式;然后,用拟黎卡提方程和非自治的二人微分博弈相结合,并且说明...
关键词：最优控制 鞍点 最优策略 最大值原理 最小值原理 
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