对含有期权因素下的经济模型分析  

Analysis of the Economic Model with the Factors of Option

作　　者：赵成兵 李慧 ZHAO Cheng-bing;LI Hui(School of Mathematic and Physical of AnHui JianZhu University,AnHui HeFei 230022,Chin)

机构地区：[1]安徽建筑大学数理学院,安徽合肥230022

出　　处：《佳木斯大学学报（自然科学版）》2018年第4期638-640,共3页Journal of Jiamusi University：Natural Science Edition

基　　金：国家社科基金项目(13BJY079);安徽省教育厅自然科学基金重点项目(KJ2011A061)

摘　　要：研究含期权因素下的经济模型,通过对模型的改进,利用偏微分方程对模型进行求解,得到改进后的Block-Scholes模型定价公式。In this paper, the economic model with the factors of option is studied, we improved the condition of model and got the pricing formula of the Block-Scholes model by means of solving the partial differential equation.

关 键 词：期权价格 模型 衍生证券 偏微分方程 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]