基于AR-GARCH模型的消费随机预测  

作　　者：任雪[1] 秦瑶[2] 

机构地区：[1]重庆工商大学数学与统计学院,重庆400067 [2]重庆市统计局,重庆401147

出　　处：《消费经济》2016年第2期51-56,共6页Consumer Economics

基　　金：重庆市投入产出研究项目(2014-9-23);重庆工商大学研究生创新型科研项目(yjscxxwt2014-04-02)

摘　　要：论文基于时间序列和随机理论,提出了消费随机预测AR-GARCH模型仿真方法,估计出社会消费的预测值与置信区间。应用AR-GARCH模型模拟出全国社会消费品零售总额历月的走势并对其预测,研究表明,该模型预测精度高,反映出我国社会消费品零售总额虽呈现出逐年上升的走势,但增幅却有平稳下降的可能,并据此提出相关政策建议,为消费政策的调整和完善提供决策依据。

关 键 词：社会消费 AR-GARCH模型 异方差 随机预测 

分 类 号：F126.1[经济管理—世界经济]